損切りについて
トレードを不安定にさせる要素として絶対に無視できないものは、損切りをどうするか、ということだ。
ここ一ヶ月、ブログの更新もやめて、一旦損切りについていろいろと試行錯誤してきた。
現時点でのトレードスタイルから整理しておきたい。
①海外口座のためスプレッド広め。そのため、スキャルには向かない。最低でもエントリー足は15分足以上からのトレード。
②ポン円しかトレードしていないので、基本的にショートはマイナススワップなので長期保有は不向き。
③できればその日のうちにトレードは終わりたい。
これまで損切りで失敗してきた理由は、損切りする時間足がバラバラ。さらにはロットもバラバラ。この時点で、機械的に、淡々とトレードすることは難しい。
ではどうするか。
①ロットの固定
②損切りする時間足の固定
これをさらに細かくルールを決めていくことにしよう。
まずロットの固定。
ロットの固定として方法として二つある。
①ロットそのものを変えないこと。
②損切りの金額を一定にすること。
ロットをそのものを変えないためには、エントリーの条件を同じにする必要がある。つまり、損切り幅が一定になるところでのエントリーということ。そのためには、時にひたすら待つことも必要となる。
損切りの金額を一定にする場合、相場状況に応じて損切り金額を確認し、一定の金額になるようにロットを調整する必要がある。この場合、少し早めに試し打ちができる。ただし、資金管理をしっかりしないとダメ。
さらに考えるべきは、全体の何%を損切りとして許容するか。
巷で言われる%ももちろん考えるべきだが、自分が満足できる額と最低でも一対一にならせたい。
現時点で満足いく利益額は1トレード5000円。これ以下だと、トレード全体における心理的プレッシャー、今までの勉強と検証に見合わず、かえって注意力の欠けたトレードや無理なトレードをしてしまうからだ。
10万の資金があれば、20連敗まで耐えうる額。ただし、リスクリワード一体一なら平均2勝1敗で乗り切らないといけない。
そうなると勝ちやすいところはどこか、エントリーの問題もでてくるが、それはまた別の話なので今回は深掘りしないでおく。
さて、1時間のダウを割ったら要注意。そのまましばらく戻らないことも多々ある。さらに自分のトレードを振り返ると、1時間のダウが崩壊してるにも関わらず、4時間や日足のラインを見出しての損切り幅の変更が大きな痛手を招いている。
これではそもそも機械的で淡々とトレードなどできない。
だから、まず1時間のダウ転換を損切りラインとして固定。これを絶対ルールとする。過去検証してもここを無視するとコツコツドカンの大打撃になる。
図をみると、1時間ダウ崩壊で一旦撤退しておけばその後の急落でもほぼダメージはないからだ。
エントリーポイントについては次の項目で整理するが、1時間のエントリーだけでは資金の回転効率が悪いように思える。そこで、15分でのエントリーでの併用にしたいと思う。場合によっては15分足と1時間足それぞれのエントリーポイントで2発入るということだ。
その場合、大事なのは資金管理。2発で5000円以下の損切りにしないといけない。そのためロットをその都度の相場状況で調整する。しかしながら、しっかり5000円以上の利が狙えるところでしか、エントリーはしない。
これを徹底することで、この手法のメリットデメリットがさらに明確になるはずだ。
エントリー手法
エントリーでの基本的な原則は、「反発を確認したところでしか入らない。」こと。
反発の履歴のないところでは絶対にははいってはいけない。
反発の確認の仕方は3パターンある。どちらを選択するかは相場状況による。
①急激な値動きからの反転
②トレンドの途中
③レンジ
それぞれの反転の確認の基準を整理しておきたい。
まず①だが、急激な値動き＝反転のプライスアクションを待つのが安全。急落の場合はダブルボトムなど。1時間ではっきりと作ればいいが、なかなかそうならないこともある。そのため、下位足でのダウ転換でエントリーをしてもオッケー。しかしその場合、エントリー足の再度ダウ転換でしっかり損切り。
②トレンドの途中
トレンドの途中は結構もみあう。でも方向がはっきりでてるのはトレードしやすい環境。トレンド途中に一旦折り返して反発した地点はまた意識される。そのため、このラインでトレンド方向に入る。損切りラインはエントリ足のダウ転換まで理想だが、そうすると損切り幅がバカデカくなってしまうこともある。レンジを逆行で抜けたと判断した時点で損切りが安全。やはりトレンド続行の場合は、①の反転ルールに沿って再度トレンド方向に入ればいい。
③トレンド途中でもないレンジ。方向感のない相場。この場合は基本的に触らない方がいい。でもリアルタイムでトレンド途中のレンジかどうかを判断するのはなかなか難しい。それで、基本的には上位足の方向、もしくは明確なプライスアクションでの勢いのある方向へ、②の判断に沿ってエントリーしてもいいと思う。損切り幅は綺麗なチャートになっている足でのダウ転換。ロット管理注意。
こうしたことから、反転を確認するには
①前回の反発の履歴
②下位足ダウ転換が重要。
どちらか確認できないうちはエントリーは時期尚早。
追記：見る時間足として、一番小さい時間足でも15分足（スプレッドの関係）。最終損切りラインは1時間足のダウ転換だとしても、15分足の値動きで撤退かまだ持つかを決める。思惑どうりにならず、微損で逃げれそうなら逃げる。そして待ち伏せの注文を除いて、15分足確定前のエントリーは厳禁。
利確
利確はいろいろ試したが基本的にエントリー足の直近高値安値が効率いい。利を伸ばすという考えより、少なくともここは狙えるというポイントがいいように思うし、最大でも1時間足でのラインがデイトレだと妥当。
まとめ
ここまでで、今の自分の資金、取引口座、を考えると、
①日足、4時間足、1時間足で環境分析
②1時間足のダウの起点をチェック
③1時間足のPAをチェックして勢いを把握
④1時間足の目立つライン際に環境分析で行った方向間に沿って注文
⑤15分足で値動きを見ながら撤退かどうかを決める（明らかに主要ラインを逆方向に実線で破ったら撤退準備、ただし騙しを避けるため最終損切りラインはあくまで1時間）
⑥利確も1時間の直近高値で注文指値
これを毎回チェックしてこの通りにトレードすればトータル増えるはず
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